Um contrato de futuros é um contrato a prazo, que é negociado em uma Bolsa. A NSE iniciou a negociação de futuros em títulos individuais em 9 de novembro de 2001. Os contratos de futuros estão disponíveis em 175 valores estipulados pela Securities amp Exchange Board of India (SEBI). (Critérios de seleção para valores mobiliários) A NSE define as características do contrato de futuros, como o título subjacente, o lote de mercado e a data de vencimento do contrato. Os contratos de futuros estão disponíveis para negociação desde a introdução até o prazo de validade. O descritor de segurança para os contratos de futuros é: Tipo de mercado. N Tipo de Instrumento. Subjacente FUTSTK. Símbolo da garantia subjacente Data de validade. Data de caducidade do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, futuros no índice. Símbolo subjacente indica o título subjacente no segmento de Mercado de Capitais (Equities) do Exchange. Data de validade identifica a data de caducidade do contrato Os contratos de futuros estão disponíveis em 175 valores mobiliários estipulados pela Securities amp Exchange Board of India (SEBI). Esses títulos são negociados no segmento de Mercado de Capitais da Bolsa. Os contratos de futuros têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três). Novos contratos são introduzidos no dia de negociação após o termo dos contratos do mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por um período de três meses. Desta forma, em qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado (para cada título), ou seja, um mês próximo, um mês médio e uma duração de um mês distante, respectivamente. Os contratos de futuros expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação. O valor dos contratos de futuros em valores mobiliários individuais não pode ser inferior a Rs. 5 lakhs no momento da introdução pela primeira vez em qualquer troca. O tamanho do lote permitido para os contratos de contratos de contratos de futuros deve ser o mesmo para um determinado subjacente ou o tamanho do lote que pode ser estipulado pelo Exchange de tempos em tempos. O passo de preço em relação aos contratos de futuros é Re.0.05. O preço base dos contratos de futuros no primeiro dia de negociação (ou seja, na introdução) seria o preço dos futuros teóricos. O preço base dos contratos em dias subsequentes de negociação seria o preço de liquidação diária dos contratos de futuros. Não há taxas mínimas de preço no dia aplicáveis aos contratos de futuros. No entanto, para evitar a entrada errada de pedidos pelos membros comerciais, os intervalos operacionais são mantidos em -10. No que diz respeito a pedidos que tenham sido congelados por preços, os membros deverão confirmar à troca que não há erro inadvertido na entrada da ordem e que a ordem é genuína. Em tal confirmação, a troca pode aprovar essa ordem. As ordens que podem vir à troca como um congelamento de quantidade devem basear-se no valor nocional do contrato em torno de Rs.5 crores. O congelamento de quantidade é calculado para cada subjacente no último dia de negociação de cada mês do calendário e é aplicável durante o próximo mês do calendário. Tipo de ordemOrder bookOrder atributo Ordem de lote regular Parar ordem de perda Imediato ou cancelar Ordem de propagação Uma opção dá a uma pessoa o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender algo. Uma opção é um contrato entre duas partes em que o comprador recebe um privilégio pelo qual ele paga uma taxa (premium) e o vendedor aceita uma obrigação pelo qual ele recebe uma taxa. O prémio é o preço negociado e definido quando a opção é comprada ou vendida. Uma pessoa que compra uma opção diz ser longa na opção. Uma pessoa que vende (ou escreve) uma opção é considerada curta na opção. A NSE tornou-se a primeira bolsa a negociar em opções de títulos individuais. A negociação de opções sobre valores mobiliários individuais começou a partir de 2 de julho de 2001. Os contratos de opção são de estilo europeu e liquidados em dinheiro e estão disponíveis em 175 valores estipulados pela Securities amp Exchange Board of India (SEBI). (Critérios de seleção para valores mobiliários) O descritor de segurança para os contratos de opções é: Tipo de mercado. N Tipo de Instrumento. Subjacente OPTSTK. Símbolo da garantia subjacente Data de validade. Data de caducidade do contrato Tipo de opção. CE PE Preço de exercício: Preço de exercício do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, Opções sobre títulos individuais. Símbolo subjacente indica o título subjacente no segmento do Mercado de Capitais (ações) do Exchange A data de validade identifica a data de caducidade do contrato O tipo de opção identifica se é uma chamada ou uma opção de venda. CE - Call European, PE - Put European. Os contratos de opção estão disponíveis em 175 valores estipulados pelo Securities amp ExchangeBoard of India (SEBI). Esses títulos são negociados no segmento de Mercado de Capitais da Bolsa. Os contratos de opções têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) eo mês distante (três). No termo do contrato do mês próximo, os novos contratos são introduzidos aos novos preços de exercício das opções de compra e venda, no dia de negociação após o termo do contrato do mês próximo. Os novos contratos são introduzidos por três meses de duração. Os contratos de opções caducam na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira é um feriado comercial, os contratos expiram no dia anterior de negociação. Parâmetros de preço de greve O esquema de greve para contratos de opções em todos os títulos individuais é baseado na volatilidade do estoque subjacente. O intercâmbio deve revisá-lo e revisar, se necessário, trimestralmente, a troca, a seu critério, pode permitir greves adicionais conforme especificado na direção do movimento de preços, intradiário, se necessário. As greves adicionais podem ser ativadas durante o dia em intervalos regulares e a mensagem para o mesmo deve ser transmitida para todos os terminais de negociação. Novos contratos com novos preços de exercício para a data de validade existente são introduzidos para negociação no próximo dia útil com base nos dias anteriores subjacentes a valores aproximados, conforme necessário. Para decidir sobre o preço de exercício no dinheiro, o valor de fechamento subjacente é arredondado para o intervalo de preço de exercício mais próximo. O preço de exercício no dinheiro e o preço de exercício fora do dinheiro baseiam-se no intervalo de preço de exercício no dinheiro. O valor dos contratos de opção em títulos individuais não pode ser inferior a Rs. 5 lakhs no momento da introdução pela primeira vez em qualquer troca. O tamanho do lote permitido para os contratos de contratos de contratos de futuros deve ser o mesmo para um determinado subjacente ou o tamanho do lote que pode ser estipulado pelo Exchange de tempos em tempos. O passo de preço em relação aos contratos de opções é Re.0.05. O preço de base dos contratos de opções, na introdução de novos contratos, seria o valor teórico do contrato de opções, com base no modelo Black-Scholes de cálculo de prémios de opções. O preço das opções para uma chamada, calculado de acordo com a seguinte fórmula de Black Scholes: C S N (d 1) - X e-rt N (d 2) eo preço de um Put é. PX e-rt N (-d 2) - SN (-d 1) onde: d 1 ln (SX) (r2 2) t sqrt (t) d 2 ln (SX) (r - 2 2) t sqrt (t ) D 1 - sqrt (t) C preço de uma opção de compra P preço de uma opção de venda S preço do ativo subjacente X Preço de greve da opção r taxa de juros t tempo de expiraçãoVolatilidade do N subjacente representa uma distribuição normal normal com Significa 0 e desvio padrão 1 ln representa o logaritmo natural de um número. Os logaritmos naturais são baseados na constante e (2.71828182845904). A taxa de juros pode ser a taxa MIBOR relevante ou qualquer outra taxa que possa ser especificada. O preço base dos contratos nos dias subsequentes de negociação será o preço de fechamento diário dos contratos de opções. O preço de fechamento deve ser calculado da seguinte forma: se o contrato for negociado na última meia hora, o preço de fechamento será o último preço médio ponderado de meia hora. Se o contrato não for negociado na última meia hora, mas negociado durante qualquer hora do dia, o preço de fechamento será o último preço negociado (LTP) do contrato. Se o contrato não for negociado para o dia, o preço base do contrato para o próximo dia de negociação será o preço teórico do contrato de opções chegado com base no modelo Black-Scholes de cálculo de prémios de opções. As ordens que podem vir à troca como um congelamento de quantidade devem basear-se no valor nocional do contrato em torno de Rs.5 crores. O congelamento de quantidade é calculado para cada subjacente no último dia de negociação de cada mês do calendário e é aplicável durante o próximo mês do calendário. Tipo de ordemOrder bookOrder atributos Ordem de lote regular Ordem de perdas imediatas ou cancelar Ordem de spreadEquidades Derivadas O derivado de capital é uma classe de derivativos cujo valor é pelo menos parcialmente derivado de um ou mais títulos de capital subjacentes. Opções e futuros são, de longe, os derivativos patrimoniais mais comuns. Esta seção fornece uma visão das atividades diárias do segmento de mercado de derivativos de ações da NSE. 2 produtos principais em derivativos de capital são futuros e opções, que estão disponíveis em índices e ações. Instrumento sábio Volume e Volume de Negócios No caso de Contratos de Opção, o Volume de Negócios representa Rotação Nocional Relatórios de Mercado Atuais Acesse relatórios de mercado diários e relatórios de fim de dia como Bhavcopy, informações diárias sobre volatilidade e preços de liquidação, relatórios de atividade de mercado e vários relatórios que fornecem uma visão Dias de negociação. Relatórios diários Arquivos em regime de contrato Esta seção fornece informações sobre o preço histórico, a quantidade negociada, o volume, os preços de liquidação e os dados de interesse aberto do instrumento de contrato durante um período de tempo. Archives of Daily Reports Acesse os arquivos dos relatórios diários e mensais, como Bhavcopy, Market Activity e outros. Listagem de informações subjacentes e subjacentes Esta página fornece uma lista abrangente dos contratos disponíveis em índices e ações em Derivados de Patrimônio. Clique no nome da empresa para descobrir as informações importantes da empresa nos últimos seis meses. Clique no símbolo para ver todos os contratos da segurança Relatórios mensais Informações coletadas no final do mês fornecem uma visão sobre o histórico de negócios, crescimento do negócio, preços históricos e expiries Sobre os derivativos de ações A National Stock Exchange of India Limited (NSE) começou Negociação de derivativos com o lançamento de futuros de índices em 12 de junho de 2000. O segmento de futuros e opções da NSE fez uma marca para si mesmo globalmente. No segmento de Futuros e Opções, estão disponíveis as negociações no índice Nifty 50, Nifty IT index, Nifty Bank Index, Nifty Midcap 50 index, Nifty Infrastructure Index, Nifty PSE Index e single stocks. Opções de longo prazo no Nifty 50 também estão disponíveis. Mais raquo Futures Options (FO) segmento da NSE oferece a negociação de instrumentos derivados como Futuros de Índice, Opções de Índice, Opções de Ações, Futuros de Ações. Mais informações sobre o contrato Os links listados abaixo fornecem informações sobre os contratos de derivativos de capital disponíveis em índices e valores mobiliários. Seis informações mensais sobre a segurança estão disponíveis no âmbito da Informação Informativa. Mais NSEs automatizou o sistema de negociação baseado em tela, moderno, totalmente informatizado, projetado para oferecer aos investidores em todo o comprimento e largura do país uma maneira segura e fácil de investir. O sistema de negociação da NSE chamado National Exchange for Automated Trading (NEAT) é um sistema de negociação totalmente automatizado baseado em tela, que adota o princípio de um mercado orientado a pedidos. Mais Liquidação de Liquidação de Liquidação O NSCCL retira a compensação e liquidação das transações executadas nos segmentos de ações e derivativos da NSE. Ele opera um ciclo de liquidação bem definido e não há desvios ou adiamentos desse ciclo. Agregou negociações ao longo de um período de negociação, redeste as posições para determinar os passivos dos membros e assegura movimento de fundos e valores mobiliários para atender às respectivas responsabilidades. Mais gerenciamento de riscos A NSCCL criou um sistema abrangente de gerenciamento de riscos, que é constantemente atualizado para antecipar falhas de mercado. A Clearing Corporation garante que as obrigações dos membros comerciais sejam proporcionais ao seu networth. MoreNse Traders pode negociar no Futuros de índices na NSE ou futuros de ações em Nse Stock Market As opções e opções representam duas das formas mais comuns de Derivativos no Nes Share Market. Derivados são instrumentos financeiros que derivam seu valor de um subjacente. O subjacente é uma ação emitida por uma empresa. O instrumento derivado pode ser negociado independentemente do ativo subjacente. Por exemplo, Reliance Futures Deriva suas taxas de estoque da Reliance. O valor do instrumento derivado muda de acordo com as mudanças no valor do subjacente, ou seja, o valor desse estoque. Rollover significa transportar uma posição em derivado (famp0). A posição de compra ou a posição de venda que você adotou nos futuros futuros atuais (segmento atual de f amp o) serão ajustadas no final dos futuros futuros atuais e você assumirá a nova posição nova nos mesmos Stock Futures em meados do mês próxima família Segmento é chamado Roll over in Nse (National Stock Exchange) Share Market. Geralmente, Roll over acontece no final do mês (Perda de prazo do segmento de fampo) e Rollover dependem da tendência do mercado de ações Nse se o mercado de ações da Nse é otimista (tejI) sobrecarregado principalmente no lado da compra e se a tendência do mercado de ações é descendente ( Mandi) O rollover é feito no lado da venda. O Rollover só é possível no segmento Derivativo (Future amp Option Trading) do mercado de ações Nse também conhecido como segmento FampO na NSE (National Stock Exchange). Nse comerciantes devem entender que você não pode rolar em Nse caixa (Equity cash) segmento. O turno acontece apenas e apenas na opção Nse Future amp Trading (segmento fampo) Os contratos de futuros Nifty têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o mês próximo (um), o próximo mês (dois) e o mês distante (três). Um novo contrato é introduzido no dia da negociação após o termo do contrato do mês próximo. O novo contrato será introduzido por três meses de duração. Desta forma, em qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado, ou seja, um mês próximo, um mês médio e uma duração de um mês distante, respectivamente. Contratos futuros por três meses de duração. 1) Perto do mês (atual segmento de opção de amplificador futuro) 2) Meio mês (próximo mês Futuro segmento de opção de amplificador) Período de opção de amplificador futuro Contrato Geralmente, a data de término do contrato de opção fampo (Contrato de opção de amplificador futuro) é o último MAIORHO do mês e novo A data futura do contrato da opção do amplificador começa imediatamente na sexta-feira anterior. Ou seja. O novo contrato de opção de ampliação futura começa na sexta-feira imediatamente no final do contrato na quinta-feira. Exemplo de Contrato do Segmento FampO Período Se o contrato de opções do Futuro do Próximo Período começar no mês de fevereiro de 2017. A data de início é 31 de janeiro de 2017 (sexta-feira) amp Contrato expirará até 26 de fevereiro de 2017 quarta-feira. Em geral, o contrato de opção de amplificador futuro expira na última quinta-feira desse mês, mas se a última quinta-feira é um feriado, o contrato expirará um dia antes, ou seja, quarta-feira, da mesma maneira, o próximo mês Contrato de opção de ampliação futura (contrato de opção de ampliação de meio mês futuro) começará por 28 de fevereiro de 2017 (sexta-feira) e expirará até 27 de março de 2017 (quinta-feira). It8217s chamou March Fampo Segment 2017. E o contrato Far Month começará até 28 de março de 2017 (sexta-feira) expirará até 24 de abril de 2017 (quinta-feira) É conhecido como abril segmento familiar 2017. Nse contrato futuro expira sempre8217 na última quinta-feira de cada mês Antes de começar o futuro, na próxima sexta-feira. Roll Over Example Recomendamos que você leia o exemplo de Rollover, que lhe dará uma idéia completa e resolvi todas as suas dúvidas sobre fazer rollover no segmento fno. (Corrente Perto do mês 8211 14 de fevereiro, Meio mês seguinte 14 de março, Mês amplo, 14 de abril. O Sr. Rakesh kumar, um comerciante intradiário, detém posições no TCS (Stock Futures) com um tamanho total de 125 2150 no segmento de fevereiro, ou seja, o segmento FNO atual. É alcista no estoque e quer levar suas posições até meados do mês ou no próximo mês para ganhar mais lucro. Ele irá rolar suas posições para o próximo mês. Se o preço prevalecer no próximo mês é de Rs 2160 - o Sr. Rakesh Kumar irá Tem que pagar o prêmio de Rs 10 por fazer Rollover no segmento NSE.
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